Первоначально предполагается применение этого норматива к системно значимым кредитным организациям (СЗКО). Он заменит текущий базельский стандарт краткосрочной ликвидности (НКЛ). Новый стандарт будет адаптирован к особенностям российской финансовой системы, что позволит эффективнее управлять рисками ликвидности в банках.
Отличия обновлённого российского норматива от базельского подхода заключаются в следующем.
Во-первых, перечень активов высокой ликвидности расширен, чтобы охватить большее разнообразие активов, применяемых российскими банками для управления своей ликвидностью.
Во-вторых, используются коэффициенты оттока, которые более точно отражают поведение российских вкладчиков в периоды нестабильности, исключая сценарий масштабного глобального кризиса ликвидности, заложенный в «Базеле III».
В-третьих, вводится «оранжевая зона» в рамках норматива. Если банк попадет в эту зону, то ему потребуется увеличение взносов, к примеру, в систему страхования вкладов, однако это не будет рассматриваться как нарушение и, соответственно, не повлечет за собой применение штрафных санкций.
Одновременно в России планируется расширить список высоколиквидных активов (ВЛА). В него войдут такие инструменты, как секьюритизация, облигации, выпущенные в рамках проектов технологического суверенитета, структурной адаптации экономики и устойчивого развития. Это изменение позволит учитывать ликвидные активы, доступные российским банкам, и улучшит нормативную сбалансированность между ликвидными активами и краткосрочными обязательствами.
Данная инициатива не несет угрозы для вкладчиков, поскольку её ключевая задача — укрепить стабильность банковской системы в периоды экономических потрясений. Предложенные корректировки станут внедрением международных нормативов краткосрочной ликвидности («Базель III») в российскую практику.
Как подчёркивает Центральный банк в своем отчёте, национальный стандарт краткосрочной ликвидности был скрупулёзно разработан, что даст возможность банкам увеличить объём доступных средств и, в случае мирового финансового кризиса, снизить зависимость от государственной поддержки.
Эти изменения направлены на повышение устойчивости банков к кризисам, снижение их зависимости от внешней помощи и укрепление доверия среди клиентов. Новые правила предусматривают более гибкий подход к оценке ликвидности, что позволит банкам эффективнее управлять своими ресурсами и лучше реагировать на рыночные вызовы», — комментирует доцент Ставропольского филиала Президентской академии Ася Ионова.
